在相对价值&混合策略(大资产规模组)中,来自中安汇富的“中安汇富-***宏观对冲3号私募投资基金”斩获首冠。中安汇富成立于2015年,作为产业贝塔的追逐者,中安汇富寻找由经济变迁和产业格局变化所驱动的各类资产的贝塔。
2020年7月A股领涨全球,从全球主要股指的走势来看,亚太市场走势略强。7月,A股成交额继续放大,延续了6月的强势走势。截至7月31日收盘,创业板7月涨幅为14.65%,盘中创下2896点阶段新高。上证指数上涨10.90%,深圳成指涨13.72%。
大赛参赛私募按策略类型将被划分为权益组、相对价值&混合策略组、CTA组和期权组四大组别分别进行PK,并按照参赛产品的资产规模进行划分,主办方和协办方将根据业绩数据和专家评审从定量和定性进行综合计算评比,综合总分=定量得分*0.75+定性得分*0.25。其中定量得分=年化收益率标准分*0.4+最大回撤标准分*0.3+收益风险比标准分*0.3,定性得分为专家评审打分,对团队背景、从业经验、产品业绩、投研能力、风控体系、组织架构等方面进行综合评判。
为了更好助推中国私募行业向前发展,2020第一届 “群雄逐鹿杯”私募实盘交易大赛已正式启动,从2020年5月开始启动报名通道,赛程将持续一年。此次私募大赛旨在为私募管理机构提供高端的自我展现与高效的投资交流平台,助力私募管理人提升投资能力、拓宽资金募集渠道,同时促进行业内资源的整合,为市场挖掘优质的私募基金管理人。
总体来看,所有参赛产品在7月份的平均收益为17.15%,大幅超过6月的平均收益,正收益产品占比88.38%。经过7月的激烈比拼后,各策略组7月份的综合排名榜单正式出炉,其中权益组的平均收益率最高,录得17.47%,期权组的平均收益最低,录得10.51%。
本次大赛将会根据划分的不同组别分别排名,每月、每季度和年终都进行评选,对月排名前三、季度排名前五、年度排名前十的私募机构颁发证书、奖杯以及兑现相关奖励。大赛组委会将邀请主办方及协办方嘉宾组成专家评委,为大赛进行优胜者评选及颁奖,参赛机构将有机会与业内知名人士、协办机构进行交流合作。截至2020年8月11日,距大赛5月18日正式开启仅3个月时间,已经吸引的参赛产品达748只,参赛私募达504家,其中权益组产品305只,相对价值&混合策略组产品242只、CTA组产品152只、期权组产品49只。
权益组以股票为主要投资标的,包含股票多头、股票多空、指数增强策略、量化选股策略、股票多头+择时对冲等策略。在权益组中,所有参赛产品的平均收益为17.15%,有45.68%的参赛选手获得了20%以上的收益。
在权益策略(大资产规模组)的比拼中,来自云溪基金的“私募工场雨山***1号” 位居榜首。云溪基金成立于2016年2月,公司投研团队由国内医药、消费投资领域资深专家和具有多年公募、私募基金管理经验的基金经理组成。核心团队历经20年的海内外市场磨砺,在全球及中国的医药、消费领域积累了丰富的投资管理经验。
权益组(小资产规模组)的冠军则由来自国赞投资旗下的“国赞**5号”获得。国赞投资成立于2015年,践行价值投资理念,基于价值发现和价值创造构建团队投研能力,注重基于产业逻辑投资持续稳定盈利、高股东回报率、具有安全边际和护城河的优秀公司。团队历经实战,追求持续稳定的投资收益,通过定性定量分析,精选个股,构建投资组合,坚持长期滚动投资,努力寻找和打造复利机器。
相对价值&混合策略包含市场中性策略、复合套利策略、其他套利策略、混合策略等。在相对价值&混合策略组中,所有参赛产品的平均收益为14.89%,而同期相对价值策略私募指数涨幅仅为3.34%。本组最高收益为96.46%,正收益占比88.83%。
海宁顺然理财的参赛产品“顺然**7号”在相对价值&混合策略(小资产规模组)综合排名第一。海宁顺然理财成立于2010年,公司目前拥有证券、期货、国家理财规划师等中高级专业分析师、技师5名,企业立足海宁,面向浙江,辐射全国,在权益资产管理新时代下有着广阔的发展前景。海宁顺然理财自成立以来,专注股票二级市场、金融衍生品、大宗商品期货的各种套利交易以及私募证券FOF基金投资。
CTA组以期货市场各品种为投资方向,包含主观期货、程序化期货策略等。在CTA组中,所有参赛产品的平均收益为15.99%,跑赢7月管理期货策略指数,其中最高收益为238.55%,首尾收益差264.58%。
如需查看完整版业绩和大赛详细介绍,请登录申万宏源证券、申银万国期货或私募排排网官网,关注2020年第一届“群雄逐鹿”私募实盘大赛!本次大赛从5月开启,时长一年,比赛期间均可报名参赛,2021年5月还将举行私募大赛颁奖&私募峰会。
CTA策略(大资产规模组)的冠军由来自墨威投资的参赛产品“墨威**1号”获得。墨威投资成立于2015年,长期致力于高效量化交易的系统开发,通过海量市场数据的深度挖掘和优秀的策略研发能力,为投资者提供优质的量化投资服务;同时依靠先进的制度和管理模式,和多元化的策略组合,专注服务于二级市场的优秀投资者。
海宁顺然理财的“顺然***长期复利1号”则获得了CTA策略(小资产规模组)的冠军。这是本月海宁顺然理财在不同组别登上冠军席位的第二只产品。
市场风格方面,所有板块均实现上涨。在流动性催化下,金融、周期股相继出现明显补涨行情,中小市值、低估值股表现相对积极。非银金融在 7 月前三周涨幅一直居前,有色金属、建筑材料等周期板块在下旬开始逐渐活跃。休闲服务继续保持涨幅领先,以超过40%的涨幅,连续两月排第一。军工、建材位列二、三位,前期涨幅比较大的TMT板块表现欠佳,通信、计算机、传媒涨幅较小。
期权组子策略包括期权波动率策略、做市商策略等。在期权组中,所有参赛产品的平均收益为10.51%,首尾收益相差67.27%。在期权策略组中,和元达量化的参赛产品“和元达元五号**量化”一举夺冠。和元达量化成立于2015年。以证券市场非有效性为出发点,通过演绎推理构建量化模型,利用大数据计算验证与修正模型,进行分散化投资,通过概率取胜。
