8月,市场进入了平台筑底的阶段,距大赛5月18日正式开启仅4个月时间,已经吸引的参赛产品达783只,参赛私募达525家,其中权益组产品320只,相对价值&混合策略组产品255只、CTA组产品158只、期权组产品50只。
总体来看,所有参赛产品在8月份的平均收益为3.28%,正收益产品占比68.79%。经过8月的激烈比拼后,各策略组8月份的综合排名榜单正式出炉,其中相对价值&复合策略组的平均收益率最高,录得4.27%,CTA组的平均收益最低,录得1.97%。在过去的很多年里,CTA趋势策略的成功证明了动量的长期有效性,而动量可以从价格方向性的变化中持续获利,能够在各个不相关的市场中跟踪趋势并从中获取利润。但在8月市场趋势较为模糊的情况下,该策略组选手的业绩明显跑输7月。
CTA策略(大资产规模组)的冠军由来自微丰投资的参赛产品“微丰**2号”获得。微丰投资微丰投资成立于2016年,由一群来自华尔街,国内顶尖外对冲基金,大型全球投资公司,公募基金和衍生品交易领域的专业人士组成。微丰投资专注于开发对冲技术,量化交易模型,衍生品交易模型,人工智能、机器学习和深度学习技术,金融数据库等与金融量化技术相关的系列产品和核心技术开发与交易执行。
期权组子策略包括期权波动率策略、做市商策略等。在期权组中,所有参赛产品的平均收益为2.94%,首尾收益相差13.92%。
在权益策略(大资产规模组)的比拼中,来自泉汐投资的“泉汐***1号” 位居榜首。上海泉汐投资管理有限公司成立于2015年,公司注册资本为1000万元。上海泉汐投资管理有限公司是获得了由中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人资格,可从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。泉汐投资的主要人员从业经验丰富,之前工作背景主要来自于国内著名证券公司。
海宁顺然理财的“顺然好运来***1号”8月再次获得了CTA策略(小资产规模组)的冠军。这也是本月海宁顺然理财在不同组别登上冠军席位的第二只产品。
在权益策略(小资产规模组)的比拼中,来自瑞福资产的“温***7号” 位居榜首。瑞福资产成立于2015年,以价值投资和成长股配置结合,选取在行业具备核心竞争优势的公司,具备选择标准以下理念:1、具备市场占有率,技术优势,新商业模式以及具备稀缺资源优势或者行业准入资格标准。2、具备发展战略清晰、未来增长可预期。3、有效的盈利模式、先进的技术壁垒、领先的市场地位和优秀管理团队。4、具有低估投资价值品种、有足够的安全边际、投资价值合理范围。
相对价值&混合策略包含市场中性策略、复合套利策略、其他套利策略、混合策略等。在相对价值&混合策略组中,所有参赛产品的平均收益为4.27%。本组最高收益为96.46%,正收益占比70.63%,较7月,正收益占比有小幅下降。
在相对价值&混合策略(大资产规模组)中,来自兆信资产的“兆信***5号”斩获冠军。兆信资产成立于2009年,成立十年有余,兆信资产致力于在全球范围内进行择时配置,并灵活运用各种对冲工具,在风险可控的前提下,全力以赴为投资者创造超额收益。以深耕价值、宏观择时、多元工具为自己的投资方法论。
于2016年
在期权策略组中,祝融部落投资的参赛产品“祝融**2号”一举夺冠。祝融部落成立于2016年,秉持“研究创造价值,风险管理创造收益”的理念,以“投资者利益至上”为首要原则,祝融部落力争为投资人创造持续良好的投资回报,做投资人信赖的资产管理者。
海宁顺然理财的参赛产品“顺然**7号”在相对价值&混合策略(小资产规模组)综合排名第一。海宁顺然理财成立于2010年,公司目前拥有证券、期货、国家理财规划师等中高级专业分析师、技师5名,企业立足海宁,面向浙江,辐射全国,在权益资产管理新时代下有着广阔的发展前景。海宁顺然理财自成立以来,专注股票二级市场、金融衍生品、大宗商品期货的各种套利交易以及私募证券FOF基金投资。
CTA组以期货市场各品种为投资方向,包含主观期货、程序化期货策略等。在CTA组中,所有参赛产品的平均收益为1.97%,其中最高收益为43.61%,首尾收益差61.30%。
权益组以股票为主要投资标的,包含股票多头、股票多空、指数增强策略、量化选股策略、股票多头+择时对冲等策略。在权益组中,所有参赛产品的平均收益为3.95%,有69.46%的参赛选手获得了正收益。
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