11月海外市场大幅上涨,A股沪深300领涨。11月影响海外市场的主题是美国总统大选,随着拜登胜选的不确定性逐步降低,海外和香港市场风险偏好明显上扬,主要市场在科技股带动下强势上涨,多个股指月涨幅创新高。A股在顺周期板块带动下整体表现延续上月回暖趋势。截至月末,上证综指上涨5.19%,深证成指上涨3.28%。沪深300上涨5.64%,创业板下跌0.90%。
由前海深港量化联盟主办,世纪证券承办,私募排排网、深圳市前海金融同业协会、国贸期货协办的“前海金帆奖”量化私募大赛已于2020年11月1日开启赛期持续一年。本次大赛旨在发挥前海深港量化联盟的影响力,遴选市场上优秀的量化私募基金管理人,通过联盟的种子基金协助中小私募机构做大规模同时提升品牌知名度。此外,大赛希望帮助孵化草根私募和采用量化投资策略的个人投资者。主办方希望借助前海深港量化联盟汇聚的优势,为中小私募机构赋能,促进长期资本的形成,致力于资本市场的进步与发展。
本次大赛对于私募基金产品的排名基于收益性与风险性分析。月度十佳奖按当月绝对收益率进行排名。季度十佳奖按照季度综合得分进行排名,季度综合得分=收益率*30%+夏普率*30%+卡玛比率*30%+规模排名*10%。根据投资策略的不同,参与大赛的产品被分为股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四大类别。据大赛组委会统计,11月份有净值更新的559只参赛私募产品的平均收益为2.57%。
分策略来看,量化CTA和量化多策略组的平均表现优于股票量化选股和股票相对价值组,四组的平均收益分别录得2.78%、2.75%、0.85%、1.03%。从每组表现最优的产品收益来看,量化多策略组的绩优产品表现突出,股票相对价值组稍显落后。经过11月的激烈角逐,股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略排名前十的私募基金产品如下:
股票量化选股的冠军是巨石资产旗下的“巨石鑫鼎一号”。巨石资产成立于2017年7月,于2018年2月取得中基协备案。公司核心投研团队有8年以上证券投资行业经验,致力于在投研中建立稳定的投资系统和稳健的风控体系。主要涉足品种囊括股票、债券、期货等多品种交易,秉承稳健的投资理念与风格,根据客户需求及风险偏好,以为客户创造长期稳定的复利增长为目标。
九创联合旗下“九创联合中港2号”获得了股票相对价值组的冠军。九创联合2015年成立于深圳。基金经理余文涛毕业于湖南大学,曾任职于大通证券、华泰证券、等券商投资分析岗位,拥有十多年证券投资分析和股票操盘经验,善长数理分析和逻辑推理,以及价值股趋势波段交易。
层创投资管理的“层创一号“CTA”是量化CTA组的冠军。层创投资成立于2016年,公司依托自研的量化投资系统,在股票、期货和期权等多市场进行多品种多周期组合投资。核心投资人员具有20多年的投资经历,在价值挖掘、数据量化和风险控制方面有经过长期市场验证的独到见解。
飒露紫资产的“飒露紫复利成长二号”获得了量化多策略组的冠军。飒露紫资产是国内最早一批布局FOF模式的专业投资机构,参与尽调和投资了国内海量私募机构,具备专业的产品设计、产品配置和产品投资管理的能力。据飒露紫资产介绍,他们致力于智能AI量化策略开发,目前已经完成海量策略开发和压力测试,希望长期在各种市场形势下实现较为稳健的盈利。
